Datos tick reales, hasta 10 años
Datos primarios de Euronext, Xetra, BME y LSE. Spreads históricos incluidos. Ningún relleno de huecos con datos interpolados que distorsionen los resultados.
Servicio
¿Cuánto aguanta su estrategia ante datos reales?
Nuestro servicio de backtesting ejecuta su lógica sobre hasta diez años de datos tick históricos de mercados europeos y le entrega un informe honesto, sin cifras embellecidas.
Backtesting riguroso sobre datos tick reales
El backtesting de Casa Hernández utiliza datos tick-to-tick adquiridos de proveedores primarios para los principales mercados europeos: Euronext, Xetra, BME y LSE. Esto significa que cada orden simulada refleja el spread real del momento, no el precio de cierre de la vela — una diferencia crítica para estrategias con alta frecuencia de señales. El informe resultante incluye: curva de capital, drawdown máximo y duración, ratio de Sharpe y Sortino, distribución mensual de resultados, y un análisis de sensibilidad que muestra cómo varía el comportamiento de la estrategia si se modifican los parámetros clave en ±10%. Este análisis de sensibilidad es especialmente útil para identificar si la estrategia está sobreajustada a un período concreto.
Qué recibirá al contratar el backtesting
Métricas de rendimiento estándar
Curva de capital, drawdown máximo y su duración, ratio de Sharpe, ratio de Sortino y win rate por mes. Presentadas en un informe en PDF y en hoja de cálculo editable.
Análisis de sensibilidad
Variamos los parámetros clave de su estrategia en ±10% y mostramos cómo cambian las métricas. Detectamos sobreajuste antes de que llegue al mercado real.
Sin garantías de resultados futuros
Los mercados cambian. Un backtesting positivo no garantiza rendimiento futuro. Lo indicamos explícitamente en el informe para que pueda tomar decisiones con toda la información.
Conozca los límites reales de su estrategia
Solicite un presupuesto de backtesting e indíquenos el mercado y el período que le interesa analizar.
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